Типы торговых систем для Форекс

Несмотря на большое количество разнообразных торговых стратегий, все их можно объединить в две основные группы, отличающиеся принципами построения и подходом к рынку. Торговые стратегии делятся на контр-трендовые системы торговли (Swing Trading) и трендовые системы торговли (Trend Following Trading).

Контр-трендовые системы торговли

В их основе лежит предположение, что цена рынка имеет некоторый уровень равновесия, вокруг которого она постоянно колеблется. Если цена отходит от этого уровня, то в подавляющем числе случаев она к нему возвращается. В соответствие с принципами системы, предполагается наличие определенного канала, внутри которого происходят колебания цены. Такие системы еще называют внутриканальными и основаны на ожидании разворота цены по достижении границ канала. Главным моментом контр-трендовых систем является определение разворотных точек. Подход к торговле по контр-трендовой стратегии предусматривает совершать покупку валюты, открывая buy ордер,  по низкой цене у нижней границе этого канала и продавать ее дороже по достижению ценой верхней границы. Аналогично на верхней границе открывается sell ордер на продажу по высокой цене, который закрывается у нижней границы. Как правило, контр-трендовые системы применяются на небольших таймфреймах до Н4, все сделки открываются и закрываются в течение одного дня. По принципу действия контр-трендовые системы основываются на торговле ценовым шумом.

Главная опасность для такой системы – сильное движение цены в тренде. Когда сделки открываются в ожидании разворота цены, а цена пробивает канал и уходит далеко вверх или вниз, то ордера закроются по stop loss. Поэтому, перед тем как открывать сделку по контр-трендовой стратегии трейдеру нужно определить в каком состоянии находится рынок – в тренде или флэте. Для определения состояния рынка можно применять различные доступные методы как технического, так и фундаментального анализа, а лучше сразу обоих. В техническом анализе существует много стандартных индикаторов, показывающих состояние рынка с достаточной степенью вероятности. Можно применить и мультивалютные индикаторы, отслеживающие положение нескольких основных пар одновременно, так как тренды редко формируются на какой-то одной паре – обычно они приводят в движение весь рынок в целом. В фундаментальном анализе для определения флэтового состояния рынка могут применяться временные коридоры, когда в соответствии с графиком опубликования не ожидается выхода значимых экономических и политических новостей и соответственно на рынке отсутствуют ожидания и не проводится интервенция. В эти периоды вероятность нахождения рынка во флэте максимальна. Если трейдер определяет формирование на рынке тренда или просто не может достоверно определить состояние рынка, то по контр-трендовой стратегии он не открывает сделок. Необходимо дождаться окончания тренда и начала формирования  горизонтального канала.

Одной из особенностей технического анализа является отсутствие теорий, практически применимых для данного типа стратегий. Все теории развития рынка работают на достаточно длительном периоде, тогда как контр-трендовые стратегии используют короткие периоды, в основном интрадей. Их задачей является определение разворотных точек откатов и коррекций, быстрый вход в рынок и выход при достижении уровня профита или при неблагоприятном развитии рынка. Эти движения рынка по своей сути являются торговым шумом, вызванным различными краткосрочными спекуляциями и паникой рынка. Подобные проявления относятся в большей степени к социальным и психологическим явлениям, следовательно не могут достоверно описываться теориями, опирающимися на экономическую составляющую рынка. В компенсацию к отсутствию достоверных теорий для контр-трендовых стратегий, для них разработано множество индикаторов, рассчитывающих быстрое изменение цены.

Трендовые системы торговли

Полной противоположностью контр-трендовым системам, как следует уже из названия, являются трендовые системы торговли. В соответствии с ними предполагается покупать валюту дороже, чем она стоила на предыдущем определенном периоде или продавать ее дешевле, чем ранее. Это кажется абсурдным, но такой подход позволяет получать устойчивый результат. Главный расчет делается на то, что цена сформировала тренд и будет и далее двигаться в этом направлении. Сделка открывается по движению цены и валюта покупается дорого на растущей цене, чтобы потом продать ее еще дороже и продается дешево на падающей цене, чтобы потом купить ее еще дешевле. Основной задачей трейдера становится определить формирующийся тренд и продержать позицию до его окончания.

В тренде практически невозможно предсказать, насколько далеко пройдет цена. Если закрыть сделку слишком рано, до окончания тренда, то теряется значительная часть прибыли, поэтому в трендовых стратегиях редко используется take profit ордер. Если он и выставляется, то достаточно далеко от цены открытия сделки, на уровне предполагаемого окончания тренда, а не у границ горизонтального канала, как в контр-трендовых системах торговли. Более распространенным в трендовых стратегиях является traling stop ордер. Он двигается вслед за ценой только по достижении определенного уровня прибыли по сделке и позволяет выбирать большую часть движения тренда, одновременно страхую от разворота цены. Главным принципом работы по трендовой стратегии будет дать возможность расти прибыли и обрезать убытки.

Перед тем как применять трендовые стратегии, трейдеру нужно понимать, что их использование сопряжено с высокой психологической нагрузкой. Часто он должен поступать вопреки здравому смыслу, покупая по высокой цене и продавая по низкой. Кроме того, эти стратегии дают много ложных входов, в попутке поймать тренд, которые могут приносить серию постоянных убытков. Сам принцип их работы предполагает большое количество малых убытков и небольшое число значительных прибылей из тренда. Если трейдер входит в рынок, зная, что сделка, скорее всего, будет убыточна, то всегда присутствует желание отказаться от ее совершения, особенно если рынок длительное время находится в состоянии бокового флэта (flat trend). Для того, чтобы войти в тренд, трейдеру необходимо постоянно преодолевать страх потери денег, что далеко не каждый способен преодолеть.

Но несмотря на все трудности трендовой системы , все же основная прибыль на валютном рынке получается в результате движения цены в трендах различного порядка. Сами по себе трендовые стратегии намного проще и универсальнее, чем контр-трендовые, и дают более определенные сигналы для открытия позиции. На большей части рынков можно успешно торговать, используя самые простые трендовые стратегии, наподобие стратегий, основанных на прорыве канала.

В целом, можно сделать вывод, что устойчивыми и прибыльными на рынке являются именно самые психологически тяжелые системы торговли. Они являются такими, именно потому, что только немногие трейдеры могут их применять. А любые массово применяемые стратегии влияют на рынок, который приспосабливается и делает их неработоспособными. Барьер в виде высокой психологической нагрузки разделяет прибыльные и убыточные стратегии работы на рынке, и многие трейдеры подсознательно стремятся уменьшить эту нагрузку, входя в рынок тогда, когда это проще и легче всего. Зачастую такое стремление оборачивается финансовыми убытками.

Сделать однозначный вывод, что один тип стратегий лучше или хуже другого нельзя. Практически любая стратегия при правильном подходе, применении и четком выполнении всех установленных правил может приносить прибыль. Но при выборе типа стратегии нужно понимать, в их основе заложены абсолютно разные принципы и методы анализа рынка.

В основе трендовых стратегий заложен фундаментальный анализ, по которому определяется направление будущего движения рынка. Технический анализ используется только для определения точки входа в рынок, соответствующей максимальной прибыли и минимальному риску.

Для выхода существует три варианта:

  1. Появление новостей, отменяющих направление движения тренда.
  2. Срабатывание traling stop ордера по максимально допустимой просадке прибыли.
  3. Срабатывание stop loss ордера по достижении критического убытка.

Главной задачей трендовых стратегий является сохранение открытой позиции при коррекциях тренда и отделение тренда от флэта. При этом в периоды флэта лучше всего иметь открытый ранее ордер с зафиксированной traling stop ордером прибылью. Так можно игнорировать ложные сигналы на вход, приводящие к убыткам, а текущий тренд может перерасти в тренд более высокого порядка, который принесет максимальную прибыль.

Контр-трендовые системы торговли основаны, в первую очередь, на использовании технического анализа. Для входа в рынок применяются сигналы технических индикаторов.

Для выхода используются:

  1. Сигналы технических индикаторов на разворот цены.
  2. Срабатывание take profit ордера по достижении определенного уровня прибыли.
  3. Срабатывание stop loss ордера по достижении критического убытка.

В них редко применяются данные фундаментального анализа, его факторы влияния и период их действия на рынок просто выходят за временные периоды применения контр-трендовых стратегий. Также можно отметить, что любые стоповые ордера по уоткрытой сделке ставятся значительно ближе к цене, чем при трендовых стратегиях.

Сравнивая стратегии, можно отметить, что в трендовых количество получаемой прибыли по отношению к общему количеству убытков больше, чем в контр-трендовых и, соответственно, для последних при одинаковой прибыли выше риски по сделкам. Именно потому главное для трендовых стратегий – это правильно и вовремя войти в рынок, а для трендовых главным будет выбор направления движения рынка, время и место входа не имеют большого значения.

Добавить комментарий