Скользящие Средние — МА

Скользящее Среднее (Moving Average или MA) показывает среднее значение цены инструмента за определенный период времени. При вычислении Moving Average выполняется математическое усреднение цены инструмента за некоторый период. С изменением цены ее среднее значение может расти или падать.

Скользящее Среднее может быть нескольких типов:

  • простое (или арифметическое) — Simple Moving Average (SMA)
  • экспоненциальное — Exponential Moving Average (EMA)
  • сглаженное — Smoothed Moving Average (SMMA)
  • линейно-взвешенное — Linear Weighted Moving Average (LWMA)

Скользящее Среднее можно рассчитать по любому последовательному набору данных. Для валютного рынка наиболее значимыми данными будут цена открытия и закрытия, максимальная и минимальная цена, объем торгов или значения индикаторов. Иногда может применяться даже скользящее среднее самих скользящих средних.

Основными отличиями типов Moving Average являются разные весовые коэффициенты, которые присваиваются данным.

Если для Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) значения данных на рассматриваемом периоде имеют равный вес, то для Экспоненциальной (Exponential Moving Average) и Взвешенной (Linear Weighted Moving Average) Скользящих Средних последние цены имеют больший вес.

Самым простым и одновременно самым распространенным применением скользящего среднего цены является сопоставление его динамики с динамикой цены. Если цена пары становится выше значения Moving Average, то появляется сигнал на покупку, если ниже линии МА, то сигнал на продажу. Скользящие Средние используются и для значений индикаторов. Сигналы для торговли формируются также, как и для цены – по пересечению в ту или другую сторону текущего значения индикатора линии МА для этого индикатора.

Методика расчета Скользящех Средних

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)

Простое (арифметическое) скользящее среднее рассчитывается методом суммирования выбранного типа цен (открытия, закрытия, максимального, минимального) или других значений для конкретной валютной пары за определенное количество единичных периодов (минут, часов, дней и т.д.) с дальнейшим делением полученной суммы на количество периодов. Например, для SMA, построенной по минимальной цене периода расчет будет таким:

SMA = S х (Low(i), N) / N

где:

S — сумма;

Low(i) — минимальная цена текущего периода;

N — число периодов расчета.

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциальное скользящее среднее рассчитывается методом добавления к предыдущему значению EMA только некоторой доли текущего показателя. При вычислении экспоненциальных скользящих средних последние показатели имеют больший вес, чем предыдущие. Процентное экспоненциальное скользящее среднее рассчитывается по формуле:

EMA = (Open(i) * P) + (EMA(i — 1) * (100 — P))

где:

Open(i) — цена открытия текущего периода;

EMA(i — 1) — значение экспоненциального скользящего среднего для предыдущего периода;

P — процент использования значения показателя.

Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)

Для расчета первое значение сглаженного скользящего среднего берется, как простое скользящее среднее (SMA):

S1 = S (High(i), N)

SMMA1 = S1 / N

Второе значение рассчитывается по формуле:

SMMA(i) = (S1 — SMMA(i — 1) + High(i)) / N

Следующие скользящие средние рассчитываются по формуле:

PrevS = SMMA(i-1) * N

SMMA(i) = (PrevS — SMMA(i — 1) + High(i)) / N

где:

S — сумма;

S1 — сумма цен закрытия N периодов, рассчитывается от предыдущего

периода;

PrevS — сглаженная сумма предыдущего периода;

SMMA(i — 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего периода;

SMMA(i) — сглаженное скользящее среднее текущего периода (за исключением первого);

High(i) — текущая максимальная цена периода;

N — период сглаживания.

Приведенная формула может быть упрощена до вида:

SMMA(i) = (SMMA(i — 1) * (N — 1) + High(i)) / N

Линейновзвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

В линейно-взвешенном скользящем среднем последние данные будут иметь больший вес, а предыдущие — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается методом умножения каждого из показателей в рассчитываемом ряду на определенный весовой коэффициент.

LWMA = S (Close(i) * i, N) / S(i, N)

где:

S — сумма;

Close(i) — текущая цена закрытия;

S(i, N) — сумма весовых коэффициентов;

N — период сглаживания.

Визуальное отличие разных типов МА

Добавить комментарий