Числа Фибоначчи для прогноза рынка

Числа Фибоначчи начали применяться для технического анализа финансовых рынков с подачи небезизвестного Ральфа Эллиота. Они широко используются также в математике, физике, биологии и других естественных науках. Особенностью применения чисел Фибоначчи в техническом анализе является то, что кроме  статистического и психологического подтверждения, оно не имеет никакого другого обоснования. В отличии от естественных наук, для которых существует четкая математическая база их применения. Что это за числа и чем они отличаются от простых чисел?

Числа Фибоначчи — это специальная числовая последовательность, названная в честь ее изобретателя.  Леонардо Фибоначчи, итальянский математик, живший в 12-13 веке в городе Пиза. Он также известен, как основатель десятичной системы исчисления.

Однажды он решал задачу о размножении пары кроликов и построил такую последовательность чисел — 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д. Каждое следующее число в последовательности является суммой двух предыдущих: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5 и т.д. Помимо простого правила построения последовательность имеет и другие интересные свойства:

  • Отношение каждого числа последовательности к следующему числу стремится к 0.618 как видим — 1:1=1 / 1:2=0.5 / 2:3=0.666 / 3:5=0.6 / 5:8=0.625 и т.д. Если последовательность продолжится, то результат будет приближаться к значению 0.618.
  • Отношение каждого числа этой последовательности к предыдущему числу стремится к значению 1.618, это число называют числом фи. Числа 0.618 и 1.618 являются взаимообратными, т.е. 1:0.618=1.618.
  • Если делить числа этой последовательности через одно, то в пределе мы получим числа 0.382 и 2.618.

Из последовательности Фибоначчи получается набор интересных чисел: 4.236 / 2.618 / 1.618 / 0.618 / 0.382 / 0.236 / к ним можно добавить еще 0.5 и 1.0.

Числа 1.618 / 0.618 называются «золотым сечением», «золотой серединой» или «золотым коэффициентом». Они являются решением задачи о делении отрезка на части так, чтобы меньшая часть относилась к большей, как большая ко всему отрезку. Последовательность Фибоначчи используется, во многих естественных науках, но именно Эллиот впервые применил ее в техническом анализе.

Самое простое и интересное применение числа Фибоначчи находят для расчета уровня отката (retracement) или отскока (rebound). Эти явления часто встречаются на финансовых рынках и представляет собой частные случаи теории волн Эллиота. Они появляются потому что цена не может длительное время непрерывно двигаться в какую-то одну сторону. После каждого существенного движения цены происходит определенной величины откат в противоположную сторону. Особенно ярко откаты проявляются после сильного и продолжительного движения. В соответсвии с теорией Чарльза Доу, коррекция основного движения происходит на величины одна треть (33%), половина (50%) и две трети (66%) от величины предыдущей волны. Откат 33% самый вероятный, а откат 66% наименее вероятный. Применение последовательности Фибоначчи к графику цен увеличивает нижнюю границу максимально вероятного события с 33% до 38,2% (число Фибоначчи 0.382) и уменьшает верхнюю границу минимально вероятного события с 66% до 61,8% (число Фибоначчи 0.618). Достижение ценой уровня отката в 38,2% случается на рынке довольно часто. Этому способствует большая популярность теории Эллиота среди участников рынка и их ожидания именно такого уровня отката. Это яркий случай того, когда ожидания большинства участников рынка соответсвия этого рынка общепринятой математической модели, начинают непосредственно влиять на рынок.

Вероятные уровни разворота цены

Рассчитать уровень отката очень просто и это способствует широкому распространению и популярности этого метода анализа. Откаты существуют не только на основных трендах, но и на вторичных и даже краткосрочных. Их можно увидеть как на недельных так и на минутных графиках.

Можно использовать при прогнозировании уровней отката и теорию Доу и предложенные Эллиотом уровни Фибоначчи. Тогда можно принять за основу допустимые промежутки уровней в 33-38% и 62-66%. В некоторых стратегиях встречаются даже уровни в 40% и 60%. Такое простое знание о существовании откатов движений и их возможных уровней, может помочь в создании прибыльной торговой стратегии.

Значение уровня реально произошедшего отскока тоже может использоваться в техническом анализе в качестве дополнительной характеристикой силы тренда. Если отсткок достиг уровня 62-66%, то можно говорить об ослаблении тренда, а если он достиг только уровня 33-38%, то тренд имеет большую движущую силу. Отскок же на величину более 70-80% скорее говорит об отсутствии тренда, чем о его коррекции.

Числа Фибоначчи также могут использоваться для прогнозов временных интервалов между максимумами или минимумами цены. Но точность их недостаточно велика и такие прогнозы скорее применяются в качестве вспомогательных.

Добавить комментарий