Метод технического анализа

Технический анализ является методом, построенным на обработке данных, поступающих из информационных систем валютного рынка. При использовании методов технического анализа происходит обработка большого количества самой разнообразной информации. Современные вычислительные машины быстро производят анализ числовых данных и выдают вероятное направление развития рынка в графическом виде.

Технический анализ — это метод прогнозирования движения курса валют, основанный на наблюдении за данными, сгенерированными рынком. Основным видом информации служит цена конкретной валютной пары, которая анализируется и интерпретируется компьютерной программой. Использование технического анализа предполагает наличие системной методики отслеживания движения цен за длительный период.

Главный постулат технического анализа заключается в том, что движение цены валютных пар в будущем будет соответствовать их движению в прошлых периодах. Заключения о предполагаемом направлении движения рынка делается на основании того, что текущая модель развития рынка похожа или соответствует той,  по которой рынок развивался в прошлом. Считается, что если рынок под действием определенных факторов в прошлом сформировал определенную модель развития, то и в будущем под влиянием однотипных факторов он будет развиваться по этой модели. Используя технический анализ в торговой стратегии, не стоит забывать, что если на основе его данных большое число участников примет одинаковое решение о направлении развития рынка и откроет по нему сделки, то это в свою очередь, окажет непосредственное влияние на поведение реального курса.

Классическое определение технического анализа были сформулированы еще в 80-х годах прошлого века. «Технический анализ – это метод прогнозирования цен при помощи изучения графиков движений рынка за предыдущие периоды времени». Под движением цен понимают два главных вида информации: цена и объём торговли.

Термином цена обозначают не только действительную цену товара на бирже, но и значение валютного курса или другого индекса. Под объёмом торговли понимают общее количество заключённых контрактов на покупку и продажу валюты за определённый период времени, который может исчисляться в минутах, часах, днях, неделях и т.д.

Самой важной информацией является цена, и большинство методов анализа применяется именно к ней. Объём торговли является вторичным индикатором, который характеризует активность рынка.

В современной торговле практически каждый участник рынка использует технический анализ в том или ином виде. Даже заклятому приверженцу  фундаментального анализа для заключения сделки нужно хотя бы просмотреть график движения цен, на основании которого он может получить представление о механизме развития текущего рынка и определить момент входа на него.  Графики движения цен даже при самом поверхностном использовании помогают трейдерам определить наилучшие точки открытия и закрытия сделок. Они наглядно показывают, как развивался рынок во времени, дают представление об уровне цен, активности торговли, объемах сделок, волатильности и т.д. Из данных графика трейдеры могут определить, соответствует ли текущая цена пары реальной цене (fair value), которая определяется по истории цены конкретной пары, находится ли рынок в тренде или замер в неустойчивом положении. Это только малая часть того, что можно определить при помощи графика. К графику цены непосредственно привязываются любые, в том числе и самые сложные по расчетам, методы технического анализа. На графике они отображаются в виде графической информации всевозможных индикаторов рынка.

Для приверженцев технического анализа на первом месте стоят данные, графики и таблицы. Фундаментальные показатели валютного рынка интересуют их в меньшей степени. Считается, что все фундаментальные факторы уже отражены в цене. При этом не настолько важно, чем был вызван недавний скачок цены – интервенцией, политическим решение или публикацией экономических показателей. Намного большее значение имеет то, как произошедшее изменение цены вписывается в модель развития рынка и насколько ей соответствует. И самое важное – как это изменение рынка может быть использовано для прогноза будущих цен.

Основные законы технического анализа

  1. Влияние всех фундаментальных факторов рынка уже отражены в графике цен и данных рынка.
  2. История повторяется, то что было раньше, произойдет и в будущем.
  3. Все цены двигаются в тренде.

Главными составляющими любой системы технического анализа являются графики цен и объема торгов, а также другие математические выражения рыночных движений и поведения участников. Изучение рынка заключается в проведении разнообразных математических операций с различными типами данных рынка. Результаты таких операций используются для определения силы, длительности и направления определенного тренда. Перед открытием позиции на основании технического анализа, трейдер не только изучает графики цен, но и применяет многие другие технические показатели для составления прогноза будущих значений рынка.

Как и при любом другом подходе, при использовании технического анализа трейдеру необходимо придерживаться выбранной торговой стратегии. Даже если курс достиг того уровня, который на основании технического анализа определен как уровень входа или выхода с рынка, но модель сложившегося рынка не соответствует модели применяемой в торговой стратегии, то трейдер не должен совершать сделки. Иногда просто не получается определить основные причины, которые привели к текущему уровню цены.

Психологически сложно бывает решиться закрыть убыточную позицию, чтобы не накапливать убытки, также как и не закрыть слишком рано прибыльную, чтобы не фиксировать небольшую, но реальную прибыль, а продержать ее в тренде до момента получения сигнала торговой системы на выход. Основная ошибка трейдера при наличии убыточной позиции заключается в том, что он держит ее слишком долго, надеясь, что рынок повернет обратно, даже если торговая система дает сигнал на закрытие. Так он только накапливает убытки. Также ошибкой будет слишком раннее закрытие прибыльной позиции. В торговой стратегии на основе технического анализа нужно обязательно придерживаться установленных уровней входа и выхода с рынка.

В настоящее время школы фундаментального и технического анализа достаточно сильно интегрировались друг в друга, и сейчас уже практически не осталось трейдеров, придерживающихся исключительно постулатов одного подхода к оценке рынка и отвергающих другой. Приверженцы фундаментальной школы не могут себе позволить пропускать торговые сигналы, которые отражаются на графике движения цен, а сторонники технического анализа для успешной работы должны учитывать экономические показатели и новости, действующие на цены рынка.

Добавить комментарий