Основные стратегии управления депозитом

Кроме наличия стратегии для успешной работы на валютном рынке необходимо придерживаться принципов управления финансами (Money management). Статистика неумолима и проведенные в области управления финансами исследования доказывают, что случае применения стратегии, гарантирующей 6 прибыльных сделок из 10, только 5% трейдеров могут получить прибыль на достаточно длительном периоде времени. Независимо от того, что вероятность прибыльной сделки составляет 60%, остальные 95% трейдеров потеряют […]

» Read more

Анализ зависимости величины сделки от рисков

До открытия любой сделки, необходимо принять два обязательных решения —  какую позицию открывать, длинную или короткую и каким объемом должна быть сделка. Выбор величины сделки всегда зависит от размера депозита. Но количество открываемых позиций будет зависеть не только от величины депозита, но и от вероятной величины возможной потери на следующей сделке и от желаемого темпа роста депозита. Существуют и другие […]

» Read more

Метод определение серий для оценки стратегии

Главное назначение этого метода – определение того, отличаются ли результаты торговой стратегии в виде серии прибылей и убытков от случайного распределения. Другими словами – это определение того, как работает торговая система, является она прибыльной, убыточной или ее результаты случайны. Если количество серий больше, чем должно быть при нормальном распределении, то между результатами сделок имеется некоторая закономерность, и ее можно применять, […]

» Read more

Метод последовательных корреляций в управлении капиталом

Метод последовательных корреляций (Serial Correlation), применяется для определения взаимосвязи между размерами прибылей и убытков. В методе используется коэффициент линейной корреляции r, называемый коэффициентом Пирсона. Формула вычисления коэффициента линейной корреляции между двумя последовательностями имеет вид: Алгоритм вычисления r реализован во всех стандартных табличных редакторах, в том числе и в Exel. В основе его лежит следующий принцип определения взаимосвязи между размерами прибылей […]

» Read more

Математическое ожидание в торговой системе

Нельзя начинать торговлю до тех пор, пока не будет доказано то, что применяемая торговая система является прибыльной. При этом она должна иметь в реальной торговле положительное математическое ожидание. Математическое ожидание представляет собой ту сумму в денежном выражении, которую в среднем добавляется к счету или вычитается из него при каждой сделке. В теории игр это называется преимуществом игрока (player’s edge) в […]

» Read more

Реинвестирование прибыли в торговой системе

Вопрос реинвестирования прибыли занимает очень важное место в стратегии управления капиталом. Возьмем для примера торговую систему, по которой проведем всего две сделки, с первой получим 50% прибыли, а вторая принесет 40% убытка. Если не реинвестировать прибыль, то получаем прибыль в 10%. Но как только проводим реинвестирование, то получаем  убыток в 10%. № сделки Без реинвестирования С реинвестированием Результат сделки     […]

» Read more