Числа Фибоначчи для прогноза рынка

Числа Фибоначчи начали применяться для технического анализа финансовых рынков с подачи небезизвестного Ральфа Эллиота. Они широко используются также в математике, физике, биологии и других естественных науках. Особенностью применения чисел Фибоначчи в техническом анализе является то, что кроме  статистического и психологического подтверждения, оно не имеет никакого другого обоснования. В отличии от естественных наук, для которых существует четкая математическая база их применения. […]

» Read more

Такие непростые волны Эллиота

Теория волн на финансовых рынках   Ральф Нельсон Эллиот, живший в 1871-1948г. основал оригинальную и хорошо проработанную волновую теорию финансовых рынков. Он работал бухгалтером и заинтересовался применением теории Чарльза Доу на рынке акций. Теории Эллиота основана на массовой психологии поведения толпы. Она оказалась применима не только к финансовым рынкам, но и ко многим другим социальным явлениям. Основной заслугой Эллиота является […]

» Read more

Скользящие Средние — МА

Скользящее Среднее (Moving Average или MA) показывает среднее значение цены инструмента за определенный период времени. При вычислении Moving Average выполняется математическое усреднение цены инструмента за некоторый период. С изменением цены ее среднее значение может расти или падать. Скользящее Среднее может быть нескольких типов: простое (или арифметическое) — Simple Moving Average (SMA) экспоненциальное — Exponential Moving Average (EMA) сглаженное — Smoothed […]

» Read more

Метод простой тенденциальной планиметрии

Существует достаточно оригинальная методика проведения технического анализа графиков с использованием набора разнопериодных Скользящих Средних (МА), называемая методом тенденциальной планиметрии. В ней могут быть использованы любые типы Скользящих Средних, отличающиеся друг от друга определенным шагом периода. Количество МА для применения зависит только от предпочтений трейдера и может быть от 5-6 до 500-1000 линий, диапазон периодов составляет от 6-8 до 480-1000 периодов […]

» Read more

Показатель Херста для анализа процессов рынка

Для правильного понимания рынка необходимо признать факт того, что на нем нет, и никогда не будет хаотичного и случайного блуждания цены. Кажущиеся случайные движения цен зависят только от нашего восприятия рынка и невозможности сделать достоверный прогноз. Существуют периоды рынка, когда он достаточно хорошо предсказуем, плохо предсказуем и непредсказуем. Этот постулат был выдвинут в качестве аксиомы Херстом в 1907 году. Эта […]

» Read more

Индекс вариации и Форекс

Размерность минимального покрытия и анализ фракталов временных рядов Сейчас фрактальный анализ широко применяется в самых разных областях физики, химии, биологии, лингвистики, музыки, изобразительного искусства и т.д. Его развитие и распространение, связано с тем, что любые достаточно сильные процессы в природе стремятся обрести самоподобие (инвариантность отно­сительно изменения масштаба), которое и называется фрактальностью. Важной характеристикой самоподобных структур является фрактальная раз­мерность (D), введенная […]

» Read more

Основные стратегии управления депозитом

Кроме наличия стратегии для успешной работы на валютном рынке необходимо придерживаться принципов управления финансами (Money management). Статистика неумолима и проведенные в области управления финансами исследования доказывают, что случае применения стратегии, гарантирующей 6 прибыльных сделок из 10, только 5% трейдеров могут получить прибыль на достаточно длительном периоде времени. Независимо от того, что вероятность прибыльной сделки составляет 60%, остальные 95% трейдеров потеряют […]

» Read more

Анализ зависимости величины сделки от рисков

До открытия любой сделки, необходимо принять два обязательных решения —  какую позицию открывать, длинную или короткую и каким объемом должна быть сделка. Выбор величины сделки всегда зависит от размера депозита. Но количество открываемых позиций будет зависеть не только от величины депозита, но и от вероятной величины возможной потери на следующей сделке и от желаемого темпа роста депозита. Существуют и другие […]

» Read more

Метод определение серий для оценки стратегии

Главное назначение этого метода – определение того, отличаются ли результаты торговой стратегии в виде серии прибылей и убытков от случайного распределения. Другими словами – это определение того, как работает торговая система, является она прибыльной, убыточной или ее результаты случайны. Если количество серий больше, чем должно быть при нормальном распределении, то между результатами сделок имеется некоторая закономерность, и ее можно применять, […]

» Read more

Метод последовательных корреляций в управлении капиталом

Метод последовательных корреляций (Serial Correlation), применяется для определения взаимосвязи между размерами прибылей и убытков. В методе используется коэффициент линейной корреляции r, называемый коэффициентом Пирсона. Формула вычисления коэффициента линейной корреляции между двумя последовательностями имеет вид: Алгоритм вычисления r реализован во всех стандартных табличных редакторах, в том числе и в Exel. В основе его лежит следующий принцип определения взаимосвязи между размерами прибылей […]

» Read more
1 2 3 4